Extremes of Shepp statistics for Gaussian random walk
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009
Gumbel law
High excursions
large jumps
Gaussian random walk increments
Distribution tail
Extreme values
Shepp statistics
behavior
law
Limit theorems
Asymptotic
Weak theorems
Moderate deviations
Large deviations
Författare
Dmitrii Zholud
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik
Göteborgs universitet
Extremes
1386-1999 (ISSN) 1572915x (eISSN)
Vol. 12 1 1-17Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1007/s10687-008-0065-3