Optimal closing of a pair trade with a model containing jumps
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013
Pairs trading
Ornstein-Uhlenbeck type process
error estimate
finite element method
optimal stopping
Författare
Stig Larsson
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik
Göteborgs universitet
CARL LINDBERG
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik
Göteborgs universitet
Marcus M J Warfheimer
Göteborgs universitet
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik
Applications of Mathematics
0862-7940 (ISSN) 15729109 (eISSN)
Vol. 58 3 249-268Fundament
Grundläggande vetenskaper
Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1007/s10492-013-0012-8