Merton’s problem for an investor with a benchmark in a Barndorff-Nielsen and Shephard market
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015
stochastic control
portfolio optimization
stochastic volatility
benchmark
HJB equation
Författare
Jan Lennartsson
Göteborgs universitet
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik
CARL LINDBERG
SpringerPlus
21931801 (eISSN)
Vol. 4 1 artikel 87- 87Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
Matematisk analys
DOI
10.1186/s40064-015-0842-9
PubMed
25774334