Monte Carlo versus multilevel Monte Carlo in weak error simulations of SPDE approximations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018
Variance reduction techniques
Upper and lower error bounds
(multilevel) Monte Carlo methods
Weak convergence
Stochastic partial differential equations
Författare
Annika Lang
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Göteborgs universitet
Andreas Petersson
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Göteborgs universitet
Mathematics and Computers in Simulation
0378-4754 (ISSN)
Vol. 143 99-113Infrastruktur
C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)
Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1016/j.matcom.2017.05.002