Mean-square stability analysis of approximations of stochastic differential equations in infinite dimensions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

The (asymptotic) behaviour of the second moment of solutions to stochastic differential equations is treated in mean-square stability analysis. This property is discussed for approximations of infinite-dimensional stochastic differential equations and necessary and sufficient conditions ensuring mean-square stability are given. They are applied to typical discretization schemes such as combinations of spectral Galerkin, finite element, Euler–Maruyama, Milstein, Crank–Nicolson, and forward and backward Euler methods. Furthermore, results on the relation to stability properties of corresponding analytical solutions are provided. Simulations of the stochastic heat equation illustrate the theory.

rational approximations

Lévy processes

spectral methods

Galerkin methods

finite element methods

Milstein scheme

linear stochastic partial differential equations

Euler–Maruyama scheme

Asymptotic mean-square stability

numerical approximations of stochastic differential equations

Författare

Annika Lang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Forskning Andra publikationer

Andreas Petersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Forskning Andra publikationer

Andreas Thalhammer

BIT Numerical Mathematics

0006-3835 (ISSN) 1572-9125 (eISSN)

Vol. 57 4 963-990

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1007/s10543-017-0684-7

Publikationsdata kopplat till DOI

Mer information

Skapat

2017-11-28

Feedback och support

Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post research.lib@chalmers.se eller via telefon 031-772 3744.

Om tjänsten

Research.chalmers.se innehåller information om forskning på Chalmers, publikationer och projekt inklusive information om finansiärer och samarbetspartners.

Läs mer om tjänsten, täckningsgrad och vilka som kan se informationen

Länkar

Chalmers bibliotek
Chalmers forskning
Forskningsprojekt på chalmers.se

Chalmers tekniska högskola

412 96 GÖTEBORG
TELEFON: 031-772 10 00
WWW.CHALMERS.SE