Mean-square stability analysis of approximations of stochastic differential equations in infinite dimensions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017
finite element methods
rational approximations
spectral methods
Milstein scheme
Euler–Maruyama scheme
Asymptotic mean-square stability
Lévy processes
numerical approximations of stochastic differential equations
linear stochastic partial differential equations
Galerkin methods
Författare
Annika Lang
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Göteborgs universitet
Andreas Petersson
Göteborgs universitet
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Andreas Thalhammer
BIT Numerical Mathematics
0006-3835 (ISSN) 1572-9125 (eISSN)
Vol. 57 4 963-990Ämneskategorier
Beräkningsmatematik
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1007/s10543-017-0684-7