Finite element approximation of Lyapunov equations for the computation of quadratic functionals of SPDEs
Preprint, 2019
white noise
stochastic heat equation
stochastic partial differential equations
weak convergence
parabolic Anderson model
Lyapunov equations
multiplicative noise
numerical approximation
finite element method
Författare
Adam Andersson
Smarter AI Sweden
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Annika Lang
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Andreas Petersson
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Leander Schroer
Sopra Steria SE
Stochastics for big data and big systems - bridging local and global
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2013-01-01 -- 2018-09-01.
Approximation och simulering av Lévy-drivna SPDE
Vetenskapsrådet (VR), 2015-01-01 -- 2018-12-31.
Ämneskategorier
Beräkningsmatematik
Sannolikhetsteori och statistik
Matematisk analys
Fundament
Grundläggande vetenskaper