Change of structure in financial time series, long range dependence and the GARCH model
Preprint, 1998

Författare

Thomas Mikosch

Catalin Starica

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08