Non-stationarities in financial time series, the long range dependence and the Igarch effects
Preprint, 2002
Författare
Thomas Mikosch
Catalin Starica
Göteborgs universitet
Chalmers, Institutionen för matematik
Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:76