Non-stationarities in financial time series, the long range dependence and the Igarch effects
Preprint, 2002

Författare

Thomas Mikosch

Catalin Starica

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:76