The estimation of the Barndorff-Nielsen and Shephard model from daily data based on measures of trading intensity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008
volume
prices
stochastic volatility models
market
ornstein-uhlenbeck type
Författare
CARL LINDBERG
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik
Göteborgs universitet
Applied Stochastic Models in Business and Industry
1524-1904 (ISSN) 1526-4025 (eISSN)
Vol. 24 4 277-289Ämneskategorier
Matematik
Ekonomi och näringsliv
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1002/asmb.702