Weak error analysis for semilinear stochastic Volterra equations with additive noise
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016
Stochastic Volterra equation
Finite element method
Malliavin calculus
Convolution quadrature
Duality
Strong and weak convergence
Regularity
Backward Euler
Författare
Adam Andersson
Technische Universität Berlin
Mihaly Kovacs
University of Otago
Stig Larsson
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik
Göteborgs universitet
Journal of Mathematical Analysis and Applications
0022-247X (ISSN) 1096-0813 (eISSN)
Vol. 437 2 1283-1304Ämneskategorier
Beräkningsmatematik
Sannolikhetsteori och statistik
Fundament
Grundläggande vetenskaper
DOI
10.1016/j.jmaa.2015.09.016