Numerical solution of the finite horizon stochastic linear quadratic control problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017
splitting methods
stochastic LQR problem
stochastic Riccati equations
Rosenbrock methods
BDF methods
Författare
T. Damm
Technische Universität Kaiserslautern
H. Mena
Yachay Tech
University of Innsbruck
Tony Stillfjord
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Göteborgs universitet
Numerical Linear Algebra with Applications
1070-5325 (ISSN) 10991506 (eISSN)
Vol. 24 4 e2091Ämneskategorier
Matematik
DOI
10.1002/nla.2091