Multivariate generalized Pareto distributions: Parametrizations, representations, and properties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018
Tail copula
Linear combination
Maxima
Stable tail dependence function
Exceedances
Författare
Holger Rootzen
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Johan Segers
Universite catholique de Louvain
Jennifer L. Wadsworth
Lancaster University
Journal of Multivariate Analysis
0047-259X (ISSN) 1095-7243 (eISSN)
Vol. 165 117-131Ämneskategorier
Annan data- och informationsvetenskap
Sannolikhetsteori och statistik
Datorsystem
DOI
10.1016/j.jmva.2017.12.003