Error estimates of the backward Euler-Maruyama method for multi-valued stochastic differential equations
Preprint, 2019
Hölder continuous drift
strong convergence
discontinuous drift
backward Euler-Maruyama method
multi-valued stochastic differential equation
stochastic gradient flow
Författare
Monika Eisenmann
Technische Universität Berlin
Mihaly Kovacs
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Raphael Kruse
Technische Universität Berlin
Stig Larsson
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Ämneskategorier
Beräkningsmatematik
Sannolikhetsteori och statistik
Matematisk analys
Fundament
Grundläggande vetenskaper