Simulation of elliptic and hypo-elliptic conditional diffusions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020
partially observed diffusion
Diffusion bridge
guided proposal
Langevin sampler
twice-integrated diffusion
Monte Carlo method
FitzHugh-Nagumo model
Författare
Joris Bierkens
Vrije Universiteit Amsterdam
Frank van der Meulen
TU Delft
Moritz Schauer
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Advances in Applied Probability
0001-8678 (ISSN) 1475-6064 (eISSN)
Vol. 52 1 173-212Ämneskategorier
Matematik
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1017/apr.2019.54