Moritz Schauer

Jag arbetar med statistisk teori och metodologi för dynamiska stokastiska modeller som stokastiska differentialekvationer. Generellt beskriver dynamiska stokastiska modeller utvecklingen av processer och system som har dynamik med tidsmässiga eller rumsliga interaktioner, och visar deras stokastiska beteende. Tillämpningar av sådana modeller kan hittas inom alla områden, vare sig det är att modellera förändring i utbredandet av den västantarktiska shelfisen, interaktionen mellan neuroner i hjärnan eller deformation av vävnad under tumörtillväxt.

I synnerhet är jag intresserad av statistisk inferens för icke-linjära stokastiska differentialekvationer från indirekt observation, med hjälp av Bayesianska metoder för inferens. Jag arbetar med att hitta inferensprocedurer för sådana modeller med bevisligen goda stokastiska egenskaper, genom att använda modern sannolikhetsteori och stokastisk kalkyl och teorin om icke-parametrisk Bayesiansk inferens. Jag arbetar med deras beräkningsmässiga implementeringar genom att använda avancerade Markovkedje-Monte Carlo-tekniker.