Moritz Schauer

Universitetslektor vid Tillämpad matematik och statistik

Jag arbetar med statistisk teori och metodologi för dynamiska stokastiska modeller som stokastiska differentialekvationer. Generellt beskriver dynamiska stokastiska modeller utvecklingen av processer och system som har dynamik med tidsmässiga eller rumsliga interaktioner, och visar deras stokastiska beteende. Tillämpningar av sådana modeller kan hittas inom alla områden, vare sig det är att modellera förändring i utbredandet av den västantarktiska shelfisen, interaktionen mellan neuroner i hjärnan eller deformation av vävnad under tumörtillväxt.

I synnerhet är jag intresserad av statistisk inferens för icke-linjära stokastiska differentialekvationer från indirekt observation, med hjälp av Bayesianska metoder för inferens. Jag arbetar med att hitta inferensprocedurer för sådana modeller med bevisligen goda stokastiska egenskaper, genom att använda modern sannolikhetsteori och stokastisk kalkyl och teorin om icke-parametrisk Bayesiansk inferens. Jag arbetar med deras beräkningsmässiga implementeringar genom att använda avancerade Markovkedje-Monte Carlo-tekniker.

Källa: chalmers.se
Image of Moritz Schauer

Visar 17 publikationer

2024

Causal structure learning with momentum: Sampling distributions over Markov Equivalence Classes

Moritz Schauer, Marcel Wienöbst
Proceedings of Machine Learning Research (246), p. 382-400
Paper i proceeding
2023

Conditioning continuous-time Markov processes by guiding

Marc Corstanje, Frank van der Meulen, Moritz Schauer
Stochastics. Vol. 95 (6), p. 963-996
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Differentiating Metropolis-Hastings to Optimize Intractable Densities

Gaurav Arya, Ruben Seyer, Frank Schäfer et al
Övrigt konferensbidrag
2023

Nonparametric Bayesian volatility learning under microstructure noise

Shota Gugushvili, Frank van der Meulen, Moritz Schauer et al
Japanese Journal of Statistics and Data Science. Vol. 6 (1), p. 551-571
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Weak solutions to gamma-driven stochastic differential equations

Denis Belomestny, Shota Gugushvili, Moritz Schauer et al
Indagationes Mathematicae. Vol. 34 (4), p. 820-829
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Sticky PDMP samplers for sparse and local inference problems

Joris Bierkens, Sebastiano Grazzi, Frank van der Meulen et al
Statistics and Computing. Vol. 33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Applied measure theory for probabilistic modeling.

Chad Scherrer, Moritz Schauer
JuliaCon Proceedings. Vol. 2022 (1)
Paper i proceeding
2022

Nonparametric Bayesian volatility estimation for gamma-driven stochastic differential equations

Denis Belomestny, Shota Gugushvili, Moritz Schauer et al
Bernoulli. Vol. 28 (4), p. 2151-2180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Diffusion Bridges for Stochastic Hamiltonian Systems and Shape Evolutions

Alexis Arnaudon, Frank van der Meulen, Moritz Schauer et al
SIAM Journal on Imaging Sciences. Vol. 15 (1), p. 293-323
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Automatic Differentiation of Programs with Discrete Randomness

Gaurav Arya, Moritz Schauer, Frank Schäfer et al
Advances in Neural Information Processing Systems. Vol. 35
Paper i proceeding
2021

Continuous-discrete smoothing of diffusions

Marcin Mider, Moritz Schauer, Frank Van Der Meulen
Electronic Journal of Statistics. Vol. 15 (2), p. 4295-4342
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A piecewise deterministic Monte Carlo method for diffusion bridges

Joris Bierkens, Sebastiano Grazzi, Frank Van Der Meulen et al
Statistics and Computing. Vol. 31 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Simulation of elliptic and hypo-elliptic conditional diffusions

Joris Bierkens, Frank van der Meulen, Moritz Schauer
Advances in Applied Probability. Vol. 52 (1), p. 173-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Nonparametric Bayesian estimation of a Hölder continuous diffusion coefficient

Shota Gugushvili, Frank van der Meulen, Moritz Schauer et al
Brazilian Journal of Probability and Statistics. Vol. 34 (3), p. 537-579
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Bayesian wavelet de-noising with the caravan prior

Shota Gugushvili, Frank van der Meulen, Moritz Schauer et al
ESAIM - Probability and Statistics. Vol. 23, p. 947-978
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Nonparametric Bayesian volatility estimation

Shota Gugushvili, Frank van der Meulen, Moritz Schauer et al
2017 MATRIX Annals, p. 279-302
Kapitel i bok
2019

Nonparametric Bayesian inference for Gamma-type Lévy subordinators

Denis Belomestny, Shota Gugushvili, Moritz Schauer et al
Communications in Mathematical Sciences. Vol. 17 (3), p. 781-816
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 3 forskningsprojekt

2024–2025

Fast Bayesian Inference with Piecewise Deterministic Markov Processes

Ruben Seyer Tillämpad matematik och statistik
Moritz Schauer Tillämpad matematik och statistik
Nationell Akademisk Infrastruktur för Superdatorer i Sverige

2023–

Inference in the face of intractability: Bayesian applications of continuous-time Markov processes

Ruben Seyer Tillämpad matematik och statistik
Moritz Schauer Tillämpad matematik och statistik
Aila Särkkä Tillämpad matematik och statistik
Göteborgs universitet

2020–

Stochastic Continuous-Depth Neural Networks

Moritz Schauer Tillämpad matematik och statistik
Annika Lang Tillämpad matematik och statistik
Oskar Eklund Tillämpad matematik och statistik
Chalmers AI-forskningscentrum (CHAIR)

9 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Moritz Schauer medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.