Moritz Schauer
Jag arbetar med statistisk teori och metodologi för dynamiska stokastiska modeller som stokastiska differentialekvationer. Generellt beskriver dynamiska stokastiska modeller utvecklingen av processer och system som har dynamik med tidsmässiga eller rumsliga interaktioner, och visar deras stokastiska beteende. Tillämpningar av sådana modeller kan hittas inom alla områden, vare sig det är att modellera förändring i utbredandet av den västantarktiska shelfisen, interaktionen mellan neuroner i hjärnan eller deformation av vävnad under tumörtillväxt.
I synnerhet är jag intresserad av statistisk inferens för icke-linjära stokastiska differentialekvationer från indirekt observation, med hjälp av Bayesianska metoder för inferens. Jag arbetar med att hitta inferensprocedurer för sådana modeller med bevisligen goda stokastiska egenskaper, genom att använda modern sannolikhetsteori och stokastisk kalkyl och teorin om icke-parametrisk Bayesiansk inferens. Jag arbetar med deras beräkningsmässiga implementeringar genom att använda avancerade Markovkedje-Monte Carlo-tekniker.
Visar 17 publikationer
Causal structure learning with momentum: Sampling distributions over Markov Equivalence Classes
Nonparametric Bayesian volatility learning under microstructure noise
Weak solutions to gamma-driven stochastic differential equations
Conditioning continuous-time Markov processes by guiding
Differentiating Metropolis-Hastings to Optimize Intractable Densities
Sticky PDMP samplers for sparse and local inference problems
Applied measure theory for probabilistic modeling.
Nonparametric Bayesian volatility estimation for gamma-driven stochastic differential equations
Diffusion Bridges for Stochastic Hamiltonian Systems and Shape Evolutions
Automatic Differentiation of Programs with Discrete Randomness
Continuous-discrete smoothing of diffusions
A piecewise deterministic Monte Carlo method for diffusion bridges
Simulation of elliptic and hypo-elliptic conditional diffusions
Nonparametric Bayesian estimation of a Hölder continuous diffusion coefficient
Bayesian wavelet de-noising with the caravan prior
Nonparametric Bayesian volatility estimation
Nonparametric Bayesian inference for Gamma-type Lévy subordinators
Ladda ner publikationslistor
Du kan ladda ner denna lista till din dator.
Filtrera och ladda ner publikationslista
Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.
Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:
Zotero Connector
Mendeley Web Importer
Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.
Visar 3 forskningsprojekt
Fast Bayesian Inference with Piecewise Deterministic Markov Processes
Inference in the face of intractability: Bayesian applications of continuous-time Markov processes
Stochastic Continuous-Depth Neural Networks