Nonparametric Bayesian estimation of a Hölder continuous diffusion coefficient
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020
non-parametric Bayesian estimation
posterior contraction rate
Diffusion coefficient
volatility
Gaussian likelihood
stochastic differential equation
Författare
Frank van der Meulen
Shota Gugushvili
Moritz Schauer
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Peter Spreij
Brazilian Journal of Probability and Statistics
0103-0752 (ISSN)
Vol. 34 3 537-579Fundament
Grundläggande vetenskaper
Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1214/19-BJPS433