Nonparametric Bayesian estimation of a Hölder continuous diffusion coefficient
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020
posterior contraction rate
stochastic differential equation
Diffusion coefficient
volatility
Gaussian likelihood
non-parametric Bayesian estimation
Författare
Shota Gugushvili
Wageningen University and Research
Frank van der Meulen
TU Delft
Moritz Schauer
Universiteit Leiden
Peter Spreij
Radboud Universiteit
Universiteit Van Amsterdam
Brazilian Journal of Probability and Statistics
0103-0752 (ISSN)
Vol. 34 3 537-579Fundament
Grundläggande vetenskaper
Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1214/19-BJPS433