A piecewise deterministic Monte Carlo method for diffusion bridges
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021
Faber–Schauder basis
Intractable target density
Piecewise deterministic Monte Carlo
Diffusion bridge
Diffusion process
Local Zig-Zag sampler
High-dimensional simulation
Conditional diffusion
Författare
Joris Bierkens
TU Delft
Sebastiano Grazzi
TU Delft
Frank Van Der Meulen
TU Delft
Moritz Schauer
Göteborgs universitet
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Statistics and Computing
0960-3174 (ISSN) 1573-1375 (eISSN)
Vol. 31 3 37Ämneskategorier
Beräkningsmatematik
Sannolikhetsteori och statistik
Signalbehandling
DOI
10.1007/s11222-021-10008-8