Nonparametric Bayesian volatility learning under microstructure noise
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2023
State-space model
Inverse Gamma Markov chain
Microstructure noise
High frequency data
Gibbs sampler
Volatility
Forward Filtering Backward Simulation
Författare
Shota Gugushvili
Wageningen University and Research
Frank van der Meulen
Vrije Universiteit Amsterdam
Moritz Schauer
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Peter Spreij
Universiteit Van Amsterdam
Radboud Universiteit
Japanese Journal of Statistics and Data Science
25208764 (eISSN)
Vol. 6 1 551-571Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1007/s42081-022-00185-9