Adaptive nonparametric drift estimation for diffusion processes using Faber–Schauder expansions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018
Författare
Frank van der Meulen
TU Delft
Moritz Schauer
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Göteborgs universitet
Jan van Waaij
Universiteit Van Amsterdam
Statistical Inference for Stochastic Processes
1387-0874 (ISSN) 15729311 (eISSN)
Vol. 21 3 603-628Ämneskategorier (SSIF 2025)
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1007/s11203-017-9163-7