Guided Proposals for simulating multi-dimensional diffusion bridges
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017
Linear processes
Multidimensional diffusion bridge
Data augmentation
Change of measure
Författare
Moritz Schauer
Göteborgs universitet
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Frank van der Meulen
TU Delft
Harry Van Zanten
Universiteit Van Amsterdam
Bernoulli
1350-7265 (ISSN)
Vol. 23 4A 2917-2950Ämneskategorier (SSIF 2025)
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.3150/16-BEJ833