Pricing k-th to default swaps under default contagion: The matrix analytic approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Alexander Herbertsson

Göteborgs universitet

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Journal of Computational Finance

Vol. 12 1 49-78

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07