A formula for hidden regular variation behavior for symmetric stable distributions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

We develop a formula for the power-law decay of various sets for symmetric stable random vectors in terms of how many vectors from the support of the corresponding spectral measure are needed to enter the set. One sees different decay rates in “different directions”, illustrating the phenomenon of hidden regular variation. We give several examples and obtain quite varied behavior, including sets which do not have exact power-law decay.

multivariate stable dis- tributions

Hidden regular variation

Författare

Malin Palö Forsström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Jeffrey Steif

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Extremes

1386-1999 (ISSN)

Vol. 23 4 667-691

Stochastics for big data and big systems - bridging local and global

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2013-01-01 -- 2018-09-01.

Färgning av slumpmässiga ekvivalensrelationer, slumpvandringar på dynamisk perkolation och bruskänslighet för gränsgrafen i den Erdös-Renyi-slumpgrafsmodellen

Vetenskapsrådet (VR), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Matematisk analys

DOI

10.1007/s10687-020-00381-4

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-16