A formula for hidden regular variation behavior for symmetric stable distributions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020
We develop a formula for the power-law decay of various sets for symmetric stable random vectors in terms of how many vectors from the support of the corresponding spectral measure are needed to enter the set. One sees different decay rates in “different directions”, illustrating the phenomenon of hidden regular variation. We give several examples and obtain quite varied behavior, including sets which do not have exact power-law decay.
multivariate stable dis- tributions
Hidden regular variation
Författare
Malin Palö Forsström
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Jeffrey Steif
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori
Extremes
1386-1999 (ISSN) 1572915x (eISSN)
Vol. 23 4 667-691Stochastics for big data and big systems - bridging local and global
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW2012,0067), 2013-01-01 -- 2018-09-01.
Färgning av slumpmässiga ekvivalensrelationer, slumpvandringar på dynamisk perkolation och bruskänslighet för gränsgrafen i den Erdös-Renyi-slumpgrafsmodellen
Vetenskapsrådet (VR) (2016-03835), 2017-01-01 -- 2020-12-31.
Fundament
Grundläggande vetenskaper
Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
Matematisk analys
DOI
10.1007/s10687-020-00381-4