Univariate and Bivariate GPD Methods for Predicting Extreme Wind Storm Losses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009
Extreme value statistics
Likelihood prediction intervals
Trend analysis
Peaks over threshold
Wind storm losses
Generalized Pareto distribution
Författare
Holger Rootzen
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik
Göteborgs universitet
Erik Brodin
Göteborgs universitet
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik
Insurance: Mathematics and Economics
0167-6687 (ISSN)
Vol. 44 2 345-356Ämneskategorier
Beräkningsmatematik
Annan matematik
DOI
10.1016/j.insmatheco.2008.11.002