Carl Lindberg

Adj universitetslektor vid Tillämpad matematik och statistik

Carl har arbetat med finansmatematik i finansindustrin under många år.

Källa: chalmers.se

Kontaktuppgifter

Publikationer (15)
Projekt (0)

Visar 15 publikationer

2017

A note on contracts on quadratic variation

CARL LINDBERG

PLoS ONE. Vol. 12 (3)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

Merton’s problem for an investor with a benchmark in a Barndorff-Nielsen and Shephard market

Jan Lennartsson, CARL LINDBERG

SpringerPlus. Vol. 4 (1), p. artikel 87-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

Game intelligence in team sports

Jan Lennartsson, Nicklas Lidström, CARL LINDBERG

PLoS ONE. Vol. 10 (5), p. Art. no. e0125453-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2013

Error distributions for random grid approximations of multidimensional stochastic integrals

CARL LINDBERG, Holger Rootzen

Annals of Applied Probability. Vol. 23 (2), p. 834-857

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2013

Optimal closing of a pair trade with a model containing jumps

Stig Larsson, CARL LINDBERG, Marcus M J Warfheimer

Applications of Mathematics. Vol. 58 (3), p. 249-268

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2013

Investing equally in risk

CARL LINDBERG

Decisions in Economics and Finance. Vol. 36 (1), p. 39-46

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2010

Optimal liquidation of a call spread

E. Ekstrom, CARL LINDBERG, J. Tysk et al

Journal of Applied Probability. Vol. 47 (2), p. 586-593

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2010

Optimal closing of a pair trade with a model containing jumps

Stig Larsson, CARL LINDBERG, Marcus M J Warfheimer

Preprint

2009

Portfolio optimization when expected stock returns are determined by exposure to risk

CARL LINDBERG

Bernoulli. Vol. 15 (2), p. 464-474

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2008

The estimation of the Barndorff-Nielsen and Shephard model from daily data based on measures of trading intensity

CARL LINDBERG

Applied Stochastic Models in Business and Industry. Vol. 24 (4), p. 277-289

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2007

Robust Portfolio Optimization

CARL LINDBERG

Preprint

2007

Robust Portfolio Optimization

CARL LINDBERG

Preprint

2006

News-generated dependence and optimal portfolios for n stocks in a market of Barndorff-Nielsen and shephard type

CARL LINDBERG

Mathematical Finance. Vol. 16 (3), p. 549-568

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2005

Portfolio Optimization and Statistics in Stochastic Volatility Markets

CARL LINDBERG

Doktorsavhandling

2004

News-generated dependence and optimal portfolios for n stocks in a market of Barndorff-Nielsen and Shephard type

CARL LINDBERG

Licentiatavhandling

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Det finns inga projekt att visa.

Det kan finnas fler projekt där Carl Lindberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.