Locally tail-scale invariant scoring rules for evaluation of extreme value forecasts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2024
Local tail-scale invariance
SwCRPS
CRPS
Extreme value theory
Proper scoring rules
Författare
Helga Kristín Ólafsdóttir
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
Holger Rootzen
Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik
David Bolin
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)
International Journal of Forecasting
0169-2070 (ISSN)
Vol. 40 4 1701-1720Ämneskategorier
Sannolikhetsteori och statistik
DOI
10.1016/j.ijforecast.2024.02.007